المتوسطات المتحركة.
المتوسطات المتحركة هي مؤشرات فنية تستخدم على نطاق واسع في الأسواق المالية لتسهيل بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات خلال فترة زمنية محددة. يتم استخدامها بشكل شائع في استراتيجيات التداول المختلفة وتحليلات الرسوم البيانية. فيما يلي أساسيات المتوسطات المتحركة:
1. التعريف:
- المتوسط المتحرك هو حساب إحصائي يستخدم لتحليل البيانات خلال فترة زمنية معينة عن طريق إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار. ويسمى المتوسط "المتحرك" لأنه يتضمن بشكل مستمر نقاط بيانات جديدة بينما يحذف الأقدم منها.
2. أنواع المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA):
- SMA هو الشكل الأساسي للمتوسط المتحرك. يقوم بحساب متوسط السعر على مدى عدد محدد من الفترات، مع التعامل مع كل فترة بوزن متساو.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA):
- يخصص المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط. إنه مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يرغبون في التفاعل بسرعة مع تحركات الأسعار.
3. الحساب:
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA):
- مجموع أسعار الإغلاق خلال فترة محددة / عدد الفترات
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA):
- EMA = (سعر الإغلاق - EMA في اليوم السابق) * المضاعف + EMA في اليوم السابق
- يتم اشتقاق المضاعف من الفترة الزمنية المختارة، ويعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة.
4. الاستخدام في تحليل الاتجاه:
- الاتجاه التصاعدي:
- عندما تكون الأسعار باستمرار فوق المتوسط المتحرك، فقد يشير ذلك إلى اتجاه تصاعدي.
- اتجاه تنازلي:
- عندما تكون الأسعار باستمرار أقل من المتوسط المتحرك، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي.
- عبور:
- يمكن أن يشير تقاطع المتوسطات المتحركة على المدى القصير والطويل إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة.
5. توليد الإشارة:
- شراء الإشارة:
- تحدث إشارة الشراء الشائعة عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك.
- إشارة البيع:
- تحدث إشارة البيع الشائعة عندما يتجاوز السعر أقل من المتوسط المتحرك.
6. الأطر الزمنية:
- يستخدم المتداولون أطر زمنية مختلفة للمتوسطات المتحركة بناءً على أسلوب التداول الخاص بهم. تعد المتوسطات المتحركة على المدى القصير (على سبيل المثال، 20 يومًا) أكثر استجابة ولكنها يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الإشارات الخاطئة، في حين توفر المتوسطات المتحركة على المدى الطويل (على سبيل المثال، 200 يوم) منظورًا أوسع.
7. الدعم والمقاومة:
- يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة. عندما تقترب الأسعار من المتوسط المتحرك، فإنه قد يوفر مستوى تتركز فيه الفائدة على الشراء أو البيع.
8. تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD):
- يعد MACD مؤشرًا شائعًا يستخدم متوسطين متحركين لتوليد إشارات التداول. فهو يحسب الفرق بين EMA قصير المدى و EMA طويل المدى، بالإضافة إلى خط الإشارة (EMA السلس لخط MACD).
9. الاعتبارات:
- مؤشر حافظ الحرارة:
- المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، مما يعني أنها تعكس بيانات الأسعار السابقة. وقد لا يستجيبون بسرعة للتغيرات المفاجئة في السوق.
- المناشير:
- يمكن أن تحدث التقلبات أو الإشارات الكاذبة في أسواق متفاوتة أو متقلبة. غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشرات أو مرشحات إضافية لتأكيد الإشارات.
- الجمع مع المؤشرات الأخرى:
- يستخدم المتداولون عادة المتوسطات المتحركة مع المؤشرات الفنية الأخرى لتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
10. فترات المتوسط المتحرك المشترك:
- وتشمل الفترات المشتركة المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم للتحليل على المدى الطويل. تعد الفترات القصيرة الأجل مثل 20 يومًا أو 50 يومًا شائعة بالنسبة للمتداولين الأكثر نشاطًا.
11. المتوسطات المتحركة في الأسواق المختلفة:
- لا تُستخدم المتوسطات المتحركة في أسواق الأسهم فحسب، بل تُستخدم أيضًا في الأسواق المالية الأخرى مثل الفوركس والسلع والعملات المشفرة.
المتوسطات المتحركة هي أدوات متعددة الاستخدامات يمكن تكييفها مع استراتيجيات التداول المختلفة. إنهم يلعبون دورًا مهمًا في التحليل الفني ويقدمون رؤى قيمة حول اتجاهات السوق ونقاط الانعكاس المحتملة. غالبًا ما يقوم المتداولون بتجربة إعدادات المتوسط المتحرك المختلفة للعثور على الإعدادات التي تناسب أسلوب التداول الخاص بهم وظروف السوق المحددة التي يقومون بتحليلها.